張同學
2018-05-10 23:1724題,這個題怎么講的我知道了,就是跟課件上例題是反過來的,問題是這道題的問題是什么意思?能解釋一下嗎? 題中給出的correlation為什么不是m?m不也是correlation嗎?
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1個回答
Galina助教
2018-05-15 10:03
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0.01是portfolio PD,12.2%是市場PD。一般常規(guī)是給市場的情況求portfolio,此題就是反過來了
做法如圖
