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2021-07-17 13:15上午題2012年,partB沒懂答案的解析
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-07-19 10:21
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同學(xué)你好!
把整個(gè)組合當(dāng)做四種資產(chǎn),分別計(jì)算G/L即可。
equity 46m,漲了3%,G=1.38m;
bond 32m,跌了2.4%,L=0.768m;
equity futures 買了42份,從160k漲到了165k,G=0.21m;
bond futures賣出35份,從190k變成185.25k,G=0.16625m。
組合的profit=上述四者之和。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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