李同學
2021-07-17 21:17為什么1天的VaR是無偏的,但轉換成10的VaR就是有偏的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
185****8043助教
2021-07-19 11:11
該回答已被題主采納
同學你好,1天的VAR值是最小的VAR值,一般我們不說是有偏,而10天的VAR值等于根號下10乘以1天的VAR值,在偏態(tài)分布中可以是有偏的
