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2021-07-18 14:54b不對(duì)是因?yàn)樨?fù)凸性嗎
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-07-19 14:13
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，
對(duì)于 callable bond 來(lái)說(shuō)=straight bond-call option。利率上升，債券價(jià)格下降，那么callable bond更不可能被贖回，因此call option不值錢(qián)，減去一個(gè)小一點(diǎn)得數(shù)字，callable反而升高，也就是價(jià)格下降的不多，題干說(shuō)的是價(jià)格下降的更多，因此跟題干說(shuō)的不同
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