王同學
2021-07-18 23:12case14 第2題 題目的意思請解釋一下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-07-19 13:09
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同學你好
尾部風險就是在分布中極端的左尾風險。通常在金融危機時才會發(fā)生,而在金融危機時,各資產的表現都差(股債雙殺),所以表現都不好,因此各資產之間的相關性是增加的,所以要模擬尾部風險,要假設相關性增加。
