momo
2021-07-19 00:05這一題 ABD都是正確的嗎？都是ERM的手段？ 只是基于題目針對風(fēng)險(xiǎn)惡化才選擇C？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
185****8043助教
2021-07-19 10:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，信用組合管理是一個(gè)保護(hù)抵抗風(fēng)險(xiǎn)惡化的方法，在投資組合中加入與其他相關(guān)性較低的產(chǎn)品，在風(fēng)險(xiǎn)惡化的時(shí)候，即使其他產(chǎn)品惡化了，由于相關(guān)性較低，整個(gè)投資組合面臨的風(fēng)險(xiǎn)沒有那么集中；D選項(xiàng)客戶盈利分析是用來決定不盈利或者只有微小盈利的客戶，這樣的客戶會被放棄，經(jīng)濟(jì)資本會被分配在更盈利的客戶里。四個(gè)選項(xiàng)都是使用經(jīng)濟(jì)資本框架下的四個(gè)區(qū)域，只有信用組合管理是跟保護(hù)不受風(fēng)險(xiǎn)惡化影響相關(guān)
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Jenny助教
2021-07-19 10:21該回答已被題主采納
同學(xué)你好，準(zhǔn)確來說，ABCD四個(gè)選項(xiàng)都是可以運(yùn)用ERM并且能夠帶來好處的領(lǐng)域。對于信貸資產(chǎn)組合管理來說，經(jīng)濟(jì)資本管理框架可以幫助分析不同參與成分、不同頭寸對于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度是怎樣的，而對于信貸資產(chǎn)組合分析過程中，我們非常關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度，使用經(jīng)濟(jì)資本管理框架分析，就能更好的判斷每個(gè)核心的資產(chǎn)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)程度。獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)較高的貸款不一定會給投資組合帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。要考慮要這筆貸款的分散化效果，因此，貸款對投資組合的邊際貢獻(xiàn)對于評估投資組合的集中度至關(guān)重要。信貸組合管理的最大好處就是有些看起來風(fēng)險(xiǎn)很高的貸款，也是可以發(fā)放的，只要能夠保證它的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)相互抵消就行。所以它更能夠保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)惡化。詳見原版書的說法（附圖）。
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