evan
2021-07-19 06:39老師，您好，根據(jù)這頁(yè)ppt的說(shuō)法，我用synthetic borrowing 鎖定了exchange rate = 0.96，相當(dāng)于是簽訂4個(gè)forward的“均值”，可是根據(jù)四個(gè)計(jì)算F的公式，算出來(lái)都是小于0.96的，為什么會(huì)鎖定出一個(gè)0.96這么高的exchange rate？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-07-19 11:24
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同學(xué)你好！
這兩種方法并不等價(jià)。簽四份遠(yuǎn)期，只是鎖定匯率每一期的匯率，但并不是鎖定等價(jià)的每期0.96的匯率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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