嘻同學(xué)
2018-05-11 09:31在risk budgeting里面就相當(dāng)于讓MCTRi都一樣嗎？因?yàn)榉肿佣际荝-rf
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-11 09:50
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同學(xué)你好。
是的，但是這是在optimal的情況下。An asset allocation is optimal when the ratio of excess return (over the risk-free rate) to MCTR is the same for all assets and matches the Sharpe ratio of the tangency portfolio.
原版書認(rèn)為，最優(yōu)情況，應(yīng)該正好是所有的MCTR相同。
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