張同學(xué)
2021-07-19 10:35這里計(jì)算出來(lái)的普風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)代表的含義是什么？按照SRM定義按照是整個(gè)區(qū)間按照SRM方法進(jìn)行積分加權(quán)求出來(lái)的，這個(gè)含義就是類似于ES的加權(quán)平均，但是ES是超過(guò)VAR值的部分，而這里的SRM方法是把整個(gè)區(qū)間都計(jì)算了，這樣計(jì)算出來(lái)的指標(biāo)含義是什么呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-07-19 11:32
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同學(xué)你好，譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一種方法，用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的，它可以有很多標(biāo)準(zhǔn)，就是給每個(gè)損失賦予一定量的權(quán)重。但是具體怎么賦予可以有不同的標(biāo)準(zhǔn)。ES就是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的一種。
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