張同學(xué)
2021-07-20 14:48老師，這里的C選項(xiàng)能否再講講，別用簡單的字母代替。
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-20 22:03
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
對于C，我來舉例簡單說明，研究對象是A股票。
t=0時刻，S0=100，定的FP為110，
t=T時刻，ST=150。
于是可以知道，持有現(xiàn)貨A股票的收益是150-100=50，而持有衍生品的收益是150-110=40，50≠40
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！～
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追問
為什么兩個時間上的收益都是用ST去減。。。
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追答
因?yàn)閒orward contract是一個到期才可以有真真正正實(shí)現(xiàn)gain or loss，而在到期日之前，合約不執(zhí)行，是沒有真正的損益實(shí)現(xiàn)
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