mcp_mvp
2018-05-11 12:28請問老師,債券VaR的delta-gamma法計算題,gamma部分有一個(dy)²,這里的dy平方考試會給嗎?還是一般需要根據(jù)dy的波動率計算出來,即D(y²)=E(y^4)-E²(y²),或者有其他公式?感覺有點復(fù)雜。。。
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-11 16:12
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學員你好。最好能貼下圖,這樣我能更準確為你解答。 波動率的計算公式是沒錯的。
