張同學(xué)
2021-07-20 15:19衍生品 經(jīng)典題 P22，老師這個會不會搞錯了，固定收益那章，明明講得是等級最高的A有contraction risk，C有extention risk 啊，怎么到這里就反過來了？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-20 22:30
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
這個題目在衍生出是協(xié)會的問題，應(yīng)該是在固定收益這個科目。由于衍生品和固定收益的編寫者不是一個人，于是有描述的偏差。
這道題書上給出的解釋是把它當(dāng)作PAC結(jié)構(gòu)了，所以C層就相當(dāng)于support層級先吸收多出來的現(xiàn)金流。這里題目出的不是很嚴(yán)謹(jǐn)，沒有說是sequential pay還是PAC結(jié)構(gòu)
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