Sue Su
2021-07-20 20:23老師，請(qǐng)問這里講的這個(gè)例子，為什么loss distribution的分布是圖上顯示的這個(gè)樣子呢
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-21 15:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，信用風(fēng)險(xiǎn)的損失分布一般來說，只是說有偏，具體左偏還是右偏看你具體的研究對(duì)象。對(duì)于損失或者敞口建模，兩種都可以的。一般來說，在交易產(chǎn)生收益的時(shí)候，交易對(duì)手方可能會(huì)無法履約，那么就對(duì)應(yīng)了信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。所以，有的時(shí)候我們就直接研究收益，從而建模損失分布，這個(gè)時(shí)候分布就是右偏?；蛘吣阋部梢詫?duì)交易對(duì)手違約之后發(fā)生的損失的建模，這個(gè)時(shí)候就是左偏。這兩種其實(shí)都可以，所以一般來說問的都是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布是不是對(duì)稱，不會(huì)具體說到往哪里偏，或者它會(huì)告訴你到底是對(duì)什么建模。二級(jí)不太會(huì)考分布往哪里偏，這屬于一級(jí)的范圍了，而且出題人也不一定用哪一種。
0
0
0
0
