朱同學
2021-07-20 21:132015年 固收第一題 ,scenario2 ,為什么答案說沒有提到match key rate duration ? 講題老師能不能不要照著答案年,講一下這道題的考點是什么 ??????
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1個回答
Chris Lan助教
2021-07-21 17:03
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同學你好
這里的意思就是題干正文中沒有KRD是匹配的,所以在非平行移動時,組合價值的變化與利用組合久期算出來的預(yù)期變化是不同的。因為組合的久期只能衡量收益率曲線的平行移動。
