momo
2021-07-20 23:59老師你好，請問這個(gè)case第五題用expection model怎麼算calloption價(jià)格？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-07-21 09:23
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同學(xué)你好！
C+=9，C-=0。pi_u=(1+rf-d)/(u-d)=(1+5%-0.85)/(1.15-0.85)=2/3。
C=(2/3*9+1/3*0)/(1+5%)=5.71。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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