GIN
2021-07-21 08:22請問老師，7月押卷第19題怎么做？答案看不懂，感覺課上講的這部分內(nèi)容沒提到計算
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-21 11:26
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同學你好，
?冪律分布衡量的是規(guī)模與概率之間的關(guān)系。最好的實例就是二八法則。
意大利經(jīng)濟學家 Pareto研究了個人收入的統(tǒng)計分布, 發(fā)現(xiàn)少數(shù)人的收入要遠多于大多數(shù)人的收入, 提出了著名的二八法則, 即 20%的人口占據(jù)了 80%的社會財富.
個人收入 X 不小于某個特定值 x的概率與 x的常數(shù)次冪存在簡單的反比關(guān)系:
P [ X≥x] ～ x ^- a, 此式即為 Pareto定律.
其通式就是講義上的內(nèi)容。
這個在第四門課估值中：
這題答案寫的有問題。
即尾部的概率=K*x^(-α)。
這里的α應(yīng)該都是4.
先使用0.05，利用公式推導(dǎo)出K，。
將K帶入新的公式，求解x這個特定值
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追問
不代1.65或1.96嗎？
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追答
不帶入。
1.65或1.96是正態(tài)分布下的值。
而power law，其實和正態(tài)分布沒什么關(guān)系。
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