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2021-07-21 08:43請(qǐng)問(wèn)老師，7月押卷第23題VaR為什么不是-35？ES為什么不是-38？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-21 11:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)関ar和ES本來(lái)就是衡量尾部的“損失”。比如var=35，說(shuō)明損失是35.。。從收益的角度就是-35.
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追問(wèn)
這題的es不是aver(-40,-39,-38,-37,-36)=-38？為什么答案是37.5？
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追答
只是因?yàn)槟惆堰@個(gè)40到36當(dāng)做了數(shù)字。
實(shí)際上這是個(gè)均勻分布，是“從-40到-35一共有5段”，這五段的中間值恰好是37.5.
當(dāng)然了如果選項(xiàng)給了38，你選38也沒(méi)什么問(wèn)題
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