Mingchen
2021-07-21 09:41請(qǐng)問(wèn)怎么理解ppt上最后一句話橫線的話？alargedirectionalvalue?
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-21 15:10
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同學(xué)你好，對(duì)于coskewness來(lái)說(shuō)，它的分子是由一次方和二次方組成，比如E[(X - E[X])(Y - E[Y])^2]，coskurtosis也是類似，分子可以是E[(X - E[X])(Y - E[Y])^3]. 那么，如果(X - E[X])取負(fù)向的值（方向性的值)，也就是負(fù)數(shù)，那么不管(Y - E[Y])^2或者(Y - E[Y])^3是多大的正數(shù)，最終的coskewness和coskurtosis都會(huì)是負(fù)數(shù)。
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