張同學(xué)
2021-07-21 14:29Payments no the underlying 和carrying cost能否解釋一下和call 的關(guān)系
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-21 18:31
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
對(duì)于一個(gè)call option來(lái)說(shuō)：
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payment s on the underlying=Carrying benefit=CB
站在t=t時(shí)間點(diǎn)思考，在t=T時(shí)刻的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為ST，它就等于：
ST=(St+CC-CB)x(1+Rf)^T
當(dāng)CB上升，此時(shí)ST會(huì)下降，IV=Max[0, S-X]下降，S和CB為反向關(guān)系。
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Carrying cost=CC
ST=(St+CC-CB)x(1+Rf)^T
當(dāng)CC上升，此時(shí)ST會(huì)上升，IV=Max[0, S-X]上升，S和CB為正向關(guān)系。
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