張同學(xué)
2021-07-21 16:59老師，這道題畫圖的話如何理解呢
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-07-21 18:34
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是相同的，到期日和行權(quán)價格相同。到期時，兩個期權(quán)都有可能：
題目問的是兩個期權(quán)共同完成的一個事情，那就是有相同的value。
如果歐式看漲期權(quán)call是in the money，positive value，但是put則會out of the money，negative value，此時positive 和negative value不一致。
同理如果歐式看漲期權(quán)call是out the money，此時positive 和negative value也不一致。
所有兩個期權(quán)都是at the money時，有value=0共同的特點。
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