張同學(xué)
2021-07-21 17:22Forward contract才更多考慮CC和CB是嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-21 18:55
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同學(xué)└(^o^)┘你好,
遠(yuǎn)期合約你想和什么合約相比呢
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持!~
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追問
如果是和這道題所說的期權(quán)對(duì)比?
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追答
對(duì)“遠(yuǎn)期合約”和“期權(quán)合約”估值,考慮CC和CB帶來的影響是一致的,CC和CB會(huì)使得St變化,從而影響合約估值。
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追問
請(qǐng)問這道題A選項(xiàng)錯(cuò)在哪
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追答
Carrying cost 表示“CC”“持有成本”
持有成本會(huì)使得St上升(用母雞理論理解的話,標(biāo)的資產(chǎn)為母雞,這只母雞到期交易之前吃的越多,持有成本越多,到期交易的ST母雞應(yīng)該賣的越貴)
歐式看跌的內(nèi)在價(jià)值為IV=Max[0, X-S],由于S上升了,此時(shí)IV會(huì)下降,而不是上升
而題目描述“A European put option is most likely to increase”
