張同學(xué)
2021-07-21 17:51沒聽懂老師，題目問的是收益超過五風(fēng)險(xiǎn)利率，為何涉及到合成問題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-21 18:45
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
題目call option is priced higher，對應(yīng)C中的“selling a call”，高賣；但是要賣什么呢，賣的是call，也就是short call，在將來有義務(wù)賣標(biāo)的資產(chǎn)，現(xiàn)在手里沒有，那需要合成，于是以risk-free rate借錢，對應(yīng)C中borrowing，然后買資產(chǎn)，對應(yīng)C中的buying the underlying，在合約到期的時(shí)候賣出。
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