star-star
2018-05-11 16:27老師您好, p45寫(xiě)的"swap market...a measure of counterparty risk."到底是什么意思呢?謝謝
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-11 18:39
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同學(xué)你好,swap spread本身衡量的可以說(shuō)就是對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn),counterparty risk, 你想相對(duì)于國(guó)債額外的credit risk, liquidity risk是不是可以說(shuō)來(lái)自于swap的對(duì)手,他不違約,你就不會(huì)承擔(dān)損失。
