Laney
2018-05-11 16:29關(guān)于這題,我的理解:題目中說銀行有扎堆現(xiàn)象,如果用GEV的話,可能某些塊最大值還沒有扎堆區(qū)域的最小值大,所以用GEV方法處理扎堆數(shù)據(jù)得到的結(jié)果會有較大的誤差,POT方法更適合處理扎堆數(shù)據(jù)。請問是哪里理解有問題呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-15 23:05
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。clustering 表示極端損失值的扎堆現(xiàn)象。
A POT方法可能導(dǎo)致篩選出來的極端損失值的扎堆現(xiàn)象,所以并不是clustering
B 現(xiàn)實(shí)世界中我們做概率研究,往往假設(shè)獨(dú)立同分布,非獨(dú)立同分布,人們往往束手無策
C 時(shí)間寬度越寬,一個時(shí)間段內(nèi)不出現(xiàn)極值的可能性越小,越不容易出現(xiàn)極值clustering的現(xiàn)象
D 分塊法解決極值clustering的問題比較好
