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2021-07-21 20:37在R8課后題第18題，兩類資產(chǎn)相關系數(shù)接近正1時，他們的diversificationbenefits會decrease，那如果兩類資產(chǎn)相關系數(shù)接近-1時，它們的diversificationbenefits時increase嗎？判斷diversificationbenefits會上升還是下降是看Correlation正負還是它的絕對值大小？
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1個回答
Irene助教
2021-07-22 08:21
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同學你好
判斷分散風險的效果，直接看correlation的大小，不用看絕對值。
sigma p^2(衡量組合的風險）=W1^2*sigma1^2+W2^2*sigma2^2+2*W1*W2*sigma1*sigma2*pho
當其他條件不變，pho降低，最后一項2*W1*W2*sigma1*sigma2*pho降低，此時，組合的風險sigma p^2下降，就有分散風險的效果。
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