RL
2021-07-21 21:46為什么要平移以后才能比較呢？不能直接比較嗎
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-07-22 10:23
該回答已被題主采納
同學(xué)└(^o^)┘你好，
題目中描述了“optimal portfolio”意味著IC無(wú)差異曲線(xiàn)一定要和CAL相切，相切會(huì)涉及“移動(dòng)”。
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！～
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)risk neutral這條線(xiàn)，和EF線(xiàn)有什么關(guān)系呢？直接相交嗎？
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追答
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)追求的投資者，我們都是不研究的。
我們僅僅研究風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。
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