章同學(xué)
2021-07-21 22:37413題，不理解答案最后一步
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-22 09:39
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同學(xué)你好，計(jì)算非付息日的全價(jià)，
其中一種方法是：
利用計(jì)算器計(jì)算前一個(gè)付息日的債券價(jià)格，然后向后復(fù)利至settlement day。就得到了settlement day的全價(jià)。
這題就是這種思想。
答案最后一步是這樣的。
前一個(gè)付息日（2011.1.1）的債券價(jià)格是1082.6219.
將這個(gè)價(jià)格向后復(fù)利至settlement day。
FV=PV*(1+R/m)^(m*T).
FV=1082.6219*(1+5%/2)^(2*32/360)
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