Laney
2018-05-11 16:48關(guān)于B選項(xiàng),我的理解:因?yàn)楦咚筩opula 相對(duì)來(lái)說(shuō)尾巴偏瘦(二維中類似normal dist.),所以不適用于market price 的計(jì)算(二維中一般用lognormal 計(jì)算)請(qǐng)問(wèn)是我記錯(cuò)了嗎o(︶︿︶)o
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-05-11 17:17
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同學(xué)你好
其實(shí)計(jì)算的copula一般是一個(gè)靜態(tài)的,CDO的相關(guān)性可能是會(huì)發(fā)生變化的
