Silvia
2021-07-21 23:07這個題和講義中的題是一樣的，就是換了數字，為什么講義用的公示是-（u-z*西格瑪），而這個題是u-z*西格瑪？并且講義里給的公示也是前者啊，不是這個題的公示。另外如果按講義來看得出-3.5后，為什么又是收益呢？
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-22 09:04
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同學你好，這題公式就是用的-（μ-z*σ），μ等于16，σ等于11。因為VaR本來就代表了損失，如果是負值就說明是收益。
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