章同學(xué)
2021-07-21 23:26428題可以說(shuō)一下嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-22 09:57
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同學(xué)你好，這題主要求解遠(yuǎn)期匯率。
涉及到匯率的問(wèn)題，要轉(zhuǎn)換一下思想。
1個(gè)EUR，可兌換0.88個(gè)USD。
我們將EUR當(dāng)做商品，這個(gè)商品在美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格是0.88USD，
美國(guó)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，這個(gè)商品自身的紅利率是4%。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)商品的遠(yuǎn)期價(jià)格是多少。
由于是連續(xù)復(fù)利，所以公式是：F=Se^[(r-q)*t]
F=0.88e^[(6%-4%)*0.5]
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