王同學
2021-07-22 00:10更正一下,case1的第三題,為何不考慮殘差風險
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1個回答
Nicholas助教
2021-07-22 17:13
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同學,下午好。
這里是計算the covariance between Market 1 and Market 2,那么計算兩個市場的協(xié)方差的時候,各自市場的殘差是獨立的且不相關,那么也就不會在計算協(xié)方差的時候有殘差的體現(xiàn)。
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