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2021-07-22 08:25請問老師，7月押卷第40題怎么做？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-22 11:12
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同學你好，A選項根據(jù)公式b1=ρ*σy/σx，可以得到斜率為0.708*22.84%/9.79%=1.65，計算b0只需要任意一點帶入y=b0+b1*x的公式即可，題目中給出的點是（-0.37%，2.61%）帶入公式中得到b=2.61%-1.65*（-0.37%）=3.22%。
B選項是正確的，點（-0.37%，2.61%）位于直線上。
C選項R^2=ρ^2=0.708^2=50.1264%，錯誤。
D選項正確，當x=0的時候，y=bo。
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追問
為什么benchmark是y,portfolio是x?
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追答
benchmark是x，portfolio是y，題干中有一句話He regress monthly excess return of funds against the benchmark，所以說明benchmark是自變量，portfolio是因變量。
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