zzz
2021-07-22 12:10如果根據(jù)科學(xué)理論和市場規(guī)律構(gòu)建模型，選擇變量，去除不顯著變量，最后是否會導(dǎo)致模型沒有實際意義，還是應(yīng)該再考慮異方差，自相關(guān)，以及多重共線性等問題后再考慮變量的去留？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-07-22 13:27
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同學(xué)你好，不太理解你說的沒有意義指的是什么。既然你已經(jīng)說了，是根據(jù)理論和市場規(guī)律去構(gòu)建的模型，那么至少從理論上，模型是有意義的。舉個例子，在分析資產(chǎn)收益的時候，CAPM模型就是一個有理論支撐的模型（風(fēng)險越大收益越大）；而基于單純統(tǒng)計模型（即尋找具有顯著解釋效力的變量，可能不一定能夠在理論層面解釋），也許沒有一個完整的理論作為支撐，比如為什么這些變量能夠解釋因變量，但并不代表模型本身沒有意義，也許它在實際運用中預(yù)測效果很好，只是可能會存在data mining之類的詬病。另外，模型是否包含一個變量，也不僅僅只是看系數(shù)是否顯著這么簡單，像你說的這些回歸診斷的問題也是會綜合考慮的。最后，數(shù)量分析這門課只是比較淺顯地給大家普及了統(tǒng)計學(xué)和概率論的基礎(chǔ)知識，并沒有太過于深入地涉及到實際建模，如果有興趣的話，可以自行探索。
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