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2021-07-22 21:35老師好，這種題 總是 做不對(duì)，我總結(jié)了如下：題中背景說(shuō)用一個(gè)月的forward對(duì)沖，每個(gè)月 rebalance一次，那么一個(gè)月 之前簽訂forward賣美元，所以一個(gè)月后現(xiàn)在 先用 spot rate 買回美元以平掉 之前敞口，因?yàn)槭莚oll the currency hedge forward，所以 再站在現(xiàn)在 時(shí)點(diǎn)上再簽訂一個(gè)月到期forward賣美元。對(duì)嗎？如果對(duì)的話我想問(wèn)一下問(wèn)什么再平掉之前敞口的時(shí)候不用一個(gè)月的forward而是 用spot rate？如果不對(duì)的話問(wèn)題 在哪里 ？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-07-23 11:46
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同學(xué)你好
邏輯上沒(méi)有什么問(wèn)題，你在到期的時(shí)候你的遠(yuǎn)期合約到期了，我們站在對(duì)沖外幣的角度，我們是short forward。因此我們是賣出FC得到DC。
你得到了多少的DC多少在到期時(shí)點(diǎn)值多少外幣，就要看當(dāng)時(shí)的spot rate了。
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