馮同學(xué)
2021-07-22 22:57這個(gè)能否詳細(xì)解釋一下 忘記了 多謝
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-07-23 17:08
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同學(xué),下午好。
使用當(dāng)期殘差的平方與滯后一期的殘差的平方做一個(gè)回歸方程,如果兩者存在相關(guān)關(guān)系,即斜率顯著的不等于0,則說明存在自回歸條件異方差,這個(gè)模型稱為ARCH(1)。ARCH模型可用于預(yù)測(cè)未來期間殘差的方差。
涉及二級(jí)知識(shí)內(nèi)容,具體可參考二級(jí)知識(shí)點(diǎn),或者掌握三級(jí)這里的重要結(jié)論。
加油,祝你順利通過考試~
