GIN
2021-07-23 09:04請問老師,7月押卷第66題答案的昨天協方差為什么×0.4?新協方差收益率部分為什么不用×0.5?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
185****8043助教
2021-07-23 10:57
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同學你好,以視頻解析為準,答案解析這里勘誤了,應該是昨天協方差=2%*2%*0.5,以此代入計算新的協方差
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追問
新協方差收益率部分為什么不用乘0.5?
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追答
同學你好,新協方差應該是乘以0.5
