朱同學(xué)
2018-05-11 20:06這題應(yīng)該是short 27份期貨合約，份數(shù)是怎么得出的？10m除以1500*250呢？還是10*0.99除以1490*250？ 我覺(jué)得應(yīng)該是前者，如果是后者麻煩解釋一下為什么～
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-14 10:07
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前者
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追問(wèn)
那老師，這題為何用的futures的duration是期貨合同到期時(shí)的數(shù)據(jù)呢？
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追答
兩道題的側(cè)重考察點(diǎn)不一樣。
第一題，側(cè)重考察按照原來(lái)的價(jià)值和beta對(duì)沖之后，和實(shí)際差了多少。
第二題，已經(jīng)告訴了未來(lái)的情況，問(wèn)的是怎么對(duì)沖最好，也就是怎么對(duì)沖使得對(duì)沖效果與實(shí)際更加吻合。 -
追問(wèn)
老師，我仔細(xì)看了下第一題的1490是現(xiàn)貨的指數(shù)～
我想問(wèn)的是如果題目先給了一個(gè)現(xiàn)在股指期貨的指數(shù)，后來(lái)又給了一個(gè)股指期貨到期時(shí)的指數(shù)，我們應(yīng)該用那個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)沖呀？現(xiàn)在的還是期貨合同到期時(shí)候的指數(shù)嘞？ -
追答
如果問(wèn)如何對(duì)沖最合適，或者基差最小，用到期的，也就是未來(lái)的。
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回復(fù)：??，了解了，謝謝老師
