周同學(xué)
2018-05-11 21:13VaR 如何做到第四個(gè)選項(xiàng)？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-14 15:27
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學(xué)員你好。類似于delta normal 方法， 債券的話 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素就是利率，期權(quán)的話，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素就是股票價(jià)格。
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追問(wèn)
可以說(shuō)的具體一些嗎?如何識(shí)別
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追答
學(xué)員你好。債券的var的計(jì)算=D*P*var（dy）-0.5*C*P*var（dy）^2 這邊的利率 dy就是關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素。
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