Vionaxu
2021-07-24 15:56第二題,老師講解時(shí)代入44.8,題中沒有說44.8是bpv(CTD)呀,請解釋一下。。。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-07-26 12:18
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同學(xué)你好
長期國債期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是:虛擬的30年期息票率6%的國債。
這個(gè)表格給的是5年notes的數(shù)據(jù),這個(gè)不是長期國債期貨假設(shè)的那個(gè)債券,所以肯定是某個(gè)CTD債券。
