孫同學
2021-07-24 22:59如圖第三段,為什么持有時間越長數(shù)量越???
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-27 11:32
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同學你好,這里的持有期可以理解為計算每一個VaR值的統(tǒng)計維度,比如計算daily VaR的時候,holding period就是一天,一年就可以得到250個數(shù)據(jù),但是如果以月為單位,就只能得到12個數(shù)據(jù),因此holding period上升時,觀測值下降。
