張同學(xué)
2018-05-11 22:58可不可以說多個服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布的變量的linear combination的結(jié)果也服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布? 如這道題的系數(shù)0.4
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2018-05-14 12:05
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學(xué)員你好,請將題目接一個圖,這邊看不到這個題目。
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追問
之前已經(jīng)發(fā)過照片,不知道為什么傳不上去
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追答
學(xué)員你好,多個正態(tài)分布的線性組合還是正態(tài)分布,這個題目的意思是說,R1和Z1沒有關(guān)系,請找到一個R2(R2的是R1和Z1的線性組合),是的R2和R1之間的相關(guān)系數(shù)為0.4.這個知識點位于喬列斯基分解,在copula那章節(jié)。
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追答
學(xué)員你好,多個正態(tài)分布的線性組合還是正態(tài)分布,這個題目的意思是說,R1和Z1沒有關(guān)系,請找到一個R2(R2的是R1和Z1的線性組合),是的R2和R1之間的相關(guān)系數(shù)為0.4.這個知識點位于喬列斯基分解,在copula那章節(jié)。
