鄭同學
2021-07-25 09:14the longer the window, the sparser the var curve, 隨著window期的變長，var也變得更稀疏，請問這句應該怎么理解，var值變稀疏 是好事嗎？
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-27 09:34
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同學你好，這里window可以理解為為the length of the sample window period，比如總體由10000個數據，如果我取1000個樣本window，我可以得到10個VaR值，如果樣本window取100個，那么就可以得到100個VaR值，window越大，得到的VaR值越少，VaR曲線也就越稀疏。
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