朱同學(xué)
2021-07-25 10:50Equity 2018年，第二問，討論用什么方法？ 答案說用full replication,其中一條是因?yàn)槭?00個成分股不多，the number of constituents in this index is not large , 想問一下，多少個成分股就算多了呢？？有大概的數(shù)量參考嗎？ 還是因?yàn)檎f，這個portfolio的market value 比較大，所以100個成分股就不多了呢...
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1個回答
Nicholas助教
2021-07-26 18:28
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同學(xué)，下午好。
原版書中對這三種方式的描述并沒有說明一個確定的成分股數(shù)量，但是在文中會有對應(yīng)的說明，也就是資金量是否充足也是需要考慮的一方面。
那么成分股較少，成分股流動性好，資金量充足，這樣的情況用完全復(fù)制法較好；
如果成分股較多，流動性差，資金量也不是很充足，通常使用分層抽樣的方法較好。
煩請【點(diǎn)贊】。加油，祝你順利通過考試~
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