王同學(xué)
2021-07-25 15:14412怎么算的啊
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-07-27 09:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
deltaP=-MD*P*deltaY.
85.65-87.20=-4.52*87.20*deltaY.
-1.55==-4.52*87.20*deltaY.
deltaY=0.00393257。這是公司債收益率變化量。
credit spread信用利差指的是一個公司債的收益率和一個對應(yīng)期限的國債產(chǎn)品的收益率之間的差額。在基礎(chǔ)班講過的。
信用利差的變動=公司債收益率的變動-國債產(chǎn)品收益率的變動
0
0
0
0
