1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-14 19:10
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學(xué)員你好。你可以參照delta gamma對沖的思想來做這道題。
首先先對沖10 year 的Key rate,11.22/0.08*100=14025 short 14025的bond B
這時候5year 的key rate已經(jīng)對沖了 11.22/0.08*0.0475=6.661875
相當(dāng)于對沖完10year 的key rate,5year key rate的頭寸=-(6.661875-3.75)=-2.912
2.912/0.0125*100=23295 需要long 23295的bond A
