張同學
2021-07-26 10:55這里相關系數上升,如果不按照PPT上的策略,買入index的put期權,同時然后買入個股的put期權比起賣出個股的put期權會更賺錢,PPT上的策略是基于套利的角度來做的嗎
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2個回答
185****8043助教
2021-07-27 17:24
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同學你好,是的,這里考慮的是對沖策略
Yvonne助教
2021-07-27 17:39
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同學你好,這里再補充一點,同時買入看跌期權屬于單邊交易策略,雖然賺的錢可能更多,但是面臨的風險也會更高。
