Laney
2018-05-12 10:06principal mapping VAR 相對于 cash flow mapping VaR 忽略了一些coupon 現(xiàn)金流,為什么說 二者VaR相等呢
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-05-14 18:00
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同學(xué)你好,應(yīng)該是不相等的。principle mapping得到的VaR應(yīng)該是大于CF mapping的。A的應(yīng)該是前半段是不對的
