季同學(xué)
2021-07-26 15:5433分44左右提到要用國(guó)債來(lái)構(gòu)建一個(gè)duration一樣的債券來(lái)hedge信用風(fēng)險(xiǎn)，duration一樣可以理解，但是國(guó)債幾乎沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)，我手里有一個(gè)信用債，其中含有信用風(fēng)險(xiǎn)，我總得做空一個(gè)有信用風(fēng)險(xiǎn)的東西來(lái)對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)吧？從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，short多少?lài)?guó)債都沒(méi)有用??？我不太理解
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-07-27 10:34
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同學(xué)你好
他這里說(shuō)的是對(duì)沖信用債的利率風(fēng)險(xiǎn)，不是信用風(fēng)險(xiǎn)。
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