Mingchen
2021-07-26 21:18請問驗證組validation set里邊的Residuals如何通過訓練組training set中的參數(shù)得出？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-27 17:46
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同學你好，假設有n個觀測值，我們將其均分為M組。用其中M-1組來訓練模型，然后用訓練得到的模型對剩下的一組（out of sample）進行預測，并在該組上計算預測誤差。
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追問
也就說一個數(shù)據(jù)分成m份，其中m-1份求出模型，用其余的一份求出來residuals，最后再把每次求模型后放到validation set里得到的residuals加總找到最小的那個模型？
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追答
是的。
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