章同學
2021-07-26 21:38462題請說一下，歐洲美元不太懂
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-27 10:23
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同學你好，這個要和歐洲美元期貨合約的價值一起分析。
歐洲美元期貨價值=10^6×(1-期貨利率×0.25)。
期貨利率每增加1bp，則歐洲美元期貨合約價值下降25美元。這也就是歐洲美元期貨合約的DV01
報價=100×（1-期貨利率），報價由98變?yōu)?7.2，說明利率增加0.8%，也就是80個BP，則歐洲美元期貨合約價值下降25*80美元。
如果你最開始做的是歐洲美元期貨多頭，期貨合約價值下降，則你會產生虧損
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